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| An efficient exponential twisting importance sampling technique for pricing financial derivatives 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019, 卷号: 48, 期号: 2, 页码: 203-219
作者: Ma, Junmei; Du, Kun; Gu, Guiding
  收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2019/08/22
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| Wanting robustness in insurance: A model of catastrophe risk pricing and its empirical test 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2017, 卷号: 77, 页码: 14-23
作者: Zhu, Wenge
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/08/22
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| Pricing European options based on the hesitation degree of investors 期刊论文
Systems Engineering-Theory & Practice, 2016, 卷号: Vol.36 No.6, 页码: 1392-1398
作者: Ming, Lei; Yang, Shenggang
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| 多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程 期刊论文
2014
王艳培; 刘继春
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/05/17
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| Term Structure of Default-Free and Defaultable Securities: Theory and Empirical Evidence 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=161, 2013
Hai Lin; Chunchi Wu
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2013/11/08 |
| 信用风险下多资产期权的定价模型与解法 学位论文
2013, 2013
涂淑珍
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2016/01/13
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| 股票联系票据研究 期刊论文
http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=jmdz200404012&dbcode=CJFQ&dbname=CJFQ2004, 2012, 2012
王金安
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2017/06/19
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| QUANTILE CLOCKS 期刊论文
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY, 2011, 卷号: 21, 期号: 5, 页码: 1627-1662
作者: James, Lancelot F.; Zhang, Zhiyuan
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/08/22
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| 带有随机跳跃的二维Vasicek模型下的债券定价 学位论文
2011, 2011
吴坤
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2016/02/14
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| 随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式及清算延迟时期权的博弈分析 学位论文
2011, 2011
聂晓柳
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2016/02/14
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