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| 基于双线性GARCH-VaR模型的人民币汇率风险测度 期刊论文
统计与决策, 2021, 期号: 2021,37(01), 页码: 153-156
作者: 玄海燕; 鹿志强; 张玉春; 郭长青
  收藏 | 浏览/下载：18/0 | 提交时间：2022/03/10
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| 基于GARCH-t族模型的上海黄金市场收益率与波动性实证分析 期刊论文
商情, 2018, 期号: 27, 页码: 66-67
作者: 何颖
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/11
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| 黄金双重属性联动避险与危机抵御分析 期刊论文
学习与探索, 2017, 期号: 2017年07期, 页码: 123-129+192
作者: 杨楠; 邱昶; 方茜
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于贝叶斯方法对GARCH类双币种期权定价 学位论文
: 湖南大学, 2017
作者: 胡乐
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/26
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| 钢材价格指数波动率的实证分析 期刊论文
统计与决策, 2017, 期号: 2017年19期, 页码: 173-175
作者: 王松; 王超发; 孙金岭
收藏 | 浏览/下载：59/0 | 提交时间：2019/11/13
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| “股灾”时段:融资融券对上证A股市场波动性的影响 期刊论文
东华大学学报(社会科学版), 2016, 期号: 2016年04期, 页码: 231-240
作者: 吉余峰; 梁弋; 吉星
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| “沪港通”实现了我国资本市场国际化的初衷吗?——基于多重结构断点和t-Copula-aDCC-GARCH模型的实证分析 期刊论文
国际金融研究, 2016, 期号: 2016年11期, 页码: 76-86
作者: 方艳; 贺学会; 刘凌; 曹亚晖
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 基于MS-GARCH模型的VaR方法在我国券商资产管理市场的风险度量研究 学位论文
2016, 2016
何浩
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 中国股指收益率序列GARCH模型中变点的Bayes识别 期刊论文
统计与决策, 2016, 期号: 2016年05期, 页码: 148-151
作者: 李强; 王黎明; 邱菲
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 铅期货套期保值比率的估计——基于时变的正态Copula-GJR模型 期刊论文
时代金融(上旬), 2016, 期号: 2
作者: 刘希曦
收藏 | 浏览/下载：9/0 | 提交时间：2019/12/05
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