“股灾”时段:融资融券对上证A股市场波动性的影响 | |
吉余峰; 梁弋; 吉星 | |
刊名 | 东华大学学报(社会科学版)
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2016-12-15 | |
期号 | 2016年04期页码:231-240 |
关键词 | 上证A股市场 股指波动性 融资融券强度 T-GARCH模型 |
ISSN号 | 1009-9034 |
英文摘要 | 2015年上证综指一路飙升至最高5 178点,再如过山车般地狂泻至最低不足2 900点,如此巨幅的波动在世界范围内比较罕见。我国自2010年3月31日引入融资融券业务以来,对它的研究一直处于初级阶段,尚不明确其对于我国资本市场的影响究竟如何;造成这次"股灾"的原因,大部分矛头都指向融资融券业务。本文首次采用全新指标融资融券强度(看多看空系数),运用T-GARCH与SVAR模型,实证分析了"股灾"时段融资融券对上证A股市场波动性的影响。 |
URL标识 | 查看原文 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/13135] ![]() |
专题 | 上海财经大学 |
作者单位 | 1.东华大学旭日工商管理学院 2.上海财经大学经济学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 吉余峰,梁弋,吉星. “股灾”时段:融资融券对上证A股市场波动性的影响[J]. 东华大学学报(社会科学版),2016(2016年04期):231-240. |
APA | 吉余峰,梁弋,&吉星.(2016).“股灾”时段:融资融券对上证A股市场波动性的影响.东华大学学报(社会科学版)(2016年04期),231-240. |
MLA | 吉余峰,et al."“股灾”时段:融资融券对上证A股市场波动性的影响".东华大学学报(社会科学版) .2016年04期(2016):231-240. |
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