×
验证码:
换一张
忘记密码？
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
厦门大学 [8]
数学与系统科学研究院 [3]
湖南大学 [3]
暨南大学 [2]
武汉大学 [2]
大连理工大学 [1]
更多...
内容类型
期刊论文 [10]
会议论文 [6]
学位论文 [5]
发表日期
2022 [1]
2019 [2]
2016 [1]
2015 [1]
2014 [3]
2013 [1]
更多...
学科主题
Energy & F... [1]
Thermodyna... [1]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共21条，第1-10条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页：
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式：
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
Financial hedging in two-stage sustainable commodity supply chains
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2022, 卷号: 303, 期号: 2, 页码: 803-818
作者:
Wang, Moran
;
Guo, Xiaolong
;
Wang, Shouyang
收藏
|
浏览/下载：16/0
|
提交时间：2023/02/07
Risk analysis
Financial hedging
Index-based price contract
Sustainable supply chain management
Competition
The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method
期刊论文
International Journal of Finance & Economics, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203
作者:
Lu‐Tao Zhao
;
Ya Meng
;
Yue‐Jun Zhang
;
Yun‐Tao Li
收藏
|
浏览/下载：14/0
|
提交时间：2019/12/13
copula
EVT
FIGARCH
model
oil
price
optimal
hedge
ratio
VaR
The optimal hedge strategy of crude oil spot and futures markets: Evidence from a novel method
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2019, 卷号: Vol.24 No.1, 页码: 186-203
作者:
Zhao, LT
;
Meng, Y
;
Zhang, YJ
;
Li, YT
收藏
|
浏览/下载：3/0
|
提交时间：2019/12/17
copula
EVT
FIGARCH model
oil price
optimal hedge ratio
VaR
Dynamic Hedging Based on Fractional Order Stochastic Model with Memory Effect
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2016, 页码: 8
作者:
Li, Qing
;
Zhou, Yanli
;
Zhao, Xinquan
;
Ge, Xiangyu
收藏
|
浏览/下载：17/0
|
提交时间：2018/07/30
无套利价格原理下的期货套期保值研究
学位论文
2015, 2015
张海雷
收藏
|
浏览/下载：2/0
|
提交时间：2016/02/23
无套利原理
套保比率
持有成本
No-Arbitrage Principle
Hedge Ratio
Cost of Carry
随机风险传染、对冲比率及对冲效率的多尺度分析
期刊论文
2014
郑振龙
;
郑国忠
收藏
|
浏览/下载：5/0
|
提交时间：2016/05/17
股指期货
随机风险传染
最优对冲比率
波分析
stock index
stochastic risk contagion
hedge ratio
wavelet analysis
Dynamic hedging strategy in incomplete market: Evidence from Shanghai fuel oil futures market
期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2014, 卷号: 40, 页码: 81-90
作者:
Lin, Xiaoqiang
;
Chen, Qiang
;
Tang, Zhenpeng
收藏
|
浏览/下载：4/0
|
提交时间：2019/11/21
Market noise conditional volatility
Optimal hedge ratio
Multivariate GARCH model
两岸三地期货避险绩效之实证研究-ARMAX-GJR- GARCH-Copula模型之应用
学位论文
2014, 2014
李盈儀
收藏
|
浏览/下载：2/0
|
提交时间：2016/01/12
Copula-GJR-GARCH, kendall’s tau, optimal hedge ratio
Copula-GJR-GARCH, kendall’s tau, optimal hedge ratio
Estimation and Hedging Effectiveness of Time-Varying Hedge Ratio: Flexible Bivariate GARCH Approaches
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=148, 2013
Sung Yong Park
;
Sang Young Jei
收藏
|
浏览/下载：3/0
|
提交时间：2013/11/08
A dynamic hedging approach for refineries in multiproduct oil markets
期刊论文
ENERGY, 2011, 卷号: 36, 期号: 2, 页码: 7,881-887
作者:
Ji, QA
;
Fan, Y
收藏
|
浏览/下载：12/0
|
提交时间：2012/11/12
Hedge
Garch
Dynamic Conditional Correlation
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace
