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SIMULATION OF MULTI-ASSET OPTION GREEKS UNDER A SPECIAL LÉVY MODEL BY MALLIAVIN CALCULUS
期刊论文
The ANZIAM Journal, 2016, 卷号: Vol.57 No.3, 页码: 280-298
作者:
YONGZENG LAI and HAIXIANG YAO
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/03/04
subordinated Brownian motions
multi-asset options
option sensitivities or Greeks
Malliavin calculus
quasi-Monte Carlo methods
多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程
期刊论文
2014
王艳培
;
刘继春
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/05/17
泡沫
Black-Scholes方程
多资产期权
bubbles
Black-Scholes equation
multi-asset options
信用风险下多资产期权的定价模型与解法
学位论文
2013, 2013
涂淑珍
收藏
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2016/01/13
重随机Poisson过程
信用风险
违约强度
等价鞅测度
多资产期权
doubly stochastic Poisson process
credit risk
default intensity
equivalent martingale measure
Multi-asset
Parallel valuation of the lower and upper bound prices for multi-asset Bermudan options
会议论文
作者:
Zhang, Nan
;
Man, Ka Lok
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/10
Bermudan options
Least squares monte carlo
Linear algebra operations
Lower and upper bounds
Multi-core processor
Multi-threaded implementation
Option pricing
Parallel implementations
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