CORC

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
SIMULATION OF MULTI-ASSET OPTION GREEKS UNDER A SPECIAL LÉVY MODEL BY MALLIAVIN CALCULUS 期刊论文
The ANZIAM Journal, 2016, 卷号: Vol.57 No.3, 页码: 280-298
作者:  YONGZENG LAI and HAIXIANG YAO 
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/03/04
多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程 期刊论文
2014
王艳培; 刘继春
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/05/17
信用风险下多资产期权的定价模型与解法 学位论文
2013, 2013
涂淑珍
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/01/13
Parallel valuation of the lower and upper bound prices for multi-asset Bermudan options 会议论文
作者:  Zhang, Nan;  Man, Ka Lok
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/12/10


©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace