中国开放科研知识云: 检索

验证码:

换一张

忘记密码？记住我

取消登录

CORC

首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务

在结果中检索

科研机构

数学与系统科学研究... [10]

山东大学 [7]

北京大学 [2]

清华大学 [1]

厦门大学 [1]

北京航空航天大学 [1]

内容类型

期刊论文 [21]

会议论文 [1]

学位论文 [1]

发表日期

知识图谱

CORC

已提交作品

待认领作品

已认领作品

未提交全文

浏览/检索结果: 共25条，第1-10条

帮助

已选(0)清除条数/页：排序方式：
	Reaching goals under ambiguity: Continuous-time optimal portfolio selection 期刊论文 STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2018, 卷号: 137, 页码: 63-69 作者: Ji, Shaolin; Shi, Xiaomin 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/11 Optimal portfolio selection Reaching goals Ambiguity Min-max theorem
	Dynamic mean-VaR portfolio selection in continuous time 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2017, 卷号: 17, 期号: 10, 页码: 1631-1643 作者: Zhou, Ke; Gao, Jiangjun; Li, Duan; Cui, Xiangyu 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/08/22 Continuous time models Martingales Portfolio optimization Risk management Value at risk G11 C61
	Explicit solutions for continuous time mean-variance portfolio selection with nonlinear wealth equations 期刊论文 SYSTEMS & CONTROL LETTERS, 2017, 卷号: 104, 页码: 1-4 作者: Ji, Shaolin; Shi, Xiaomin 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/11 Mean-variance portfolio selection Nonlinear wealth equation HJB equation Viscosity solution
	Explicit solutions for continuous time mean-variance portfolio selection with nonlinear wealth equations 期刊论文 Systems and Control Letters, 2017, 卷号: 104, 页码: 1-4 作者: Ji, Shaolin; Shi, Xiaomin 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/12/12
	Dynamic mean–VaR portfolio selection in continuous time 期刊论文 Quantitative Finance, 2017, 卷号: Vol.17 No.10, 页码: 1631-1643 作者: Zhou, K; Gao, JJ; Li, D; Cui, XY 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/31 Continuous time models Martingales Portfolio optimization Risk management Value at risk
	Continuous-time mean-variance portfolio selection with random horizon in an incomplete market 期刊论文 AUTOMATICA, 2016, 卷号: 69, 页码: 176-180 作者: Lv, Siyu; Wu, Zhen; Yu, Zhiyong 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/16 Mean-variance model Stochastic LQ control Backward stochastic differential equation BMO-martingale
	习惯形成和社会保险存在下的最优消费和投资组合选择学位论文 2014, 2014 BYUNG LIM KOO 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2016/01/12 投资组合选择习惯形成社会保险 Portfolio Selection Habit Formation Social Insurance
	Markowitz’s mean–variance defined contribution pension fund management under inflation: A continuous-time model. 期刊论文 Insurance: Mathematics and Economics, 2013, 卷号: Vol.53 No.3, 页码: 851-863 作者: Yao, Haixiang; Yang, Zhou; Chen, Ping 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/03/04 Defined contribution pension fund Continuous-time mean–variance Hamilton–Jacobi–Bellman equation Inflation Portfolio selection
	Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection with Random Horizon 期刊论文 Applied mathematics and optimization, 2013, 卷号: 68, 期号: 3, 页码: 333-359 作者: Zhiyong Yu 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/12/23 Backward stochastic differential equation Mean-variance portfolio selection Random time horizon Linear-quadratic control Continuous time
	A new look at the Lagrange method for continuous-time stochastic optimization 其他 2012-01-01 Cheng Xue; Yan JiaAn 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2015/11/10 stochastic optimization Lagrange method extremal point optional projection Frechet derivative subdifferential VARIANCE PORTFOLIO SELECTION CONSTRAINTS

相关链接
欧盟学术资源开放存取平台
CALIS高校机构知识库
台湾学术机构典藏
香港机构知识库整合系统
中国科学院机构知识库网格系统

CORC
关于我们
服务条款
隐私条款

联系我们
0931-8270076
cspace@llas.ac.cn
China-OR

中文简体

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace