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WORST-CASE MECHANISM DESIGN VIA BAYESIAN ANALYSIS
期刊论文
SIAM JOURNAL ON COMPUTING, 2017, 卷号: 46, 期号: 4, 页码: 1428-1448
作者:
Bei, Xiaohui
;
Chen, Ning
;
Gravin, Nick
;
Lu, Pinyan
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2019/08/22
mechanism design
budget feasible
prior-free
Bayesian
Model-based pricing for financial derivatives
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 2, 页码: 447-457
作者:
Zhu, Ke
;
Ling, Shiqing
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浏览/下载:19/0
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提交时间:2018/07/30
NGARCH
EGARCH and GJR models
Non-normal innovation
Option valuation
Risk neutralized measure
Volatility skew
The economics of hedge funds
期刊论文
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, 2013, 卷号: 110, 期号: 2, 页码: 300-323
作者:
Lan, Yingcong
;
Wang, Neng
;
Yang, Jinqiang
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
High-water mark (HWM)
Alpha
Management fees
Incentive fees
Liquidation risk
New money flow
应用规律下的BLP模型密级赋值方法
期刊论文
通信学报, 2013, 卷号: 34, 期号: 9, 页码: 144-151
董婵
;
范修斌
;
李有文
;
王建荣
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2014/12/16
信息安全
BLP模型
常值赋值
条件修改赋值
全局解
条件解
information security
BLP model
constant valuation
condition modification valuation
global solution
con-dition solution
On the effects of dimension reduction techniques on some high-dimensional problems in finance
期刊论文
2010, 2010
Wang, Xiaoqun
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浏览/下载:2/0
随机利率下保单组合的风险精算评估
学位论文
2004, 2004
林慧
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/02/14
寿险精算
保单组合
随机利率
life insurance and actuarial science
portfolio of policies
stochastic interest
随机波动率模型下的期权定价
学位论文
2003, 2003
刘智华
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
Black-Scholes期权定价
Black-Scholes-Barenblatt 非线性偏微分方程
Ornstein-Uhlenbeck 过程
Black-Scholes Equation
Black-Scholes-Barenblatt nonlinear PDE
Ornstein-Uhlenbeck process
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