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Parallel Monte Carlo Method with MapReduce for Option Pricing
会议论文
15th IEEE Int Conf on Trust, Security and Privacy in Comp and Commun / 10th IEEE Int Conf on Big Data Science and Engineering / 14th IEEE Int Symposium on Parallel and Distributed Proc with Applicat (IEEE Trustcom/BigDataSE/ISPA), Tianjin, PEOPLES R CHINA, 2016-08-23
作者:
Wang, Shijia
;
Zhou, Liang
;
Li, Yuanyuan
;
Wu, Junfeng
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提交时间:2019/12/09
MapReduce
Monte Carlo
Option Pricing
Massive Data
Pricing Equity-indexed Annuities When Discrete Dividends Follow a Markov-Modulated Jump Diffusion Model
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2015, 卷号: 44, 期号: 11, 页码: 2207-2221
作者:
Yan, Huahui
;
Shu, Huisheng
;
Kan, Xiu
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
Equity-Indexed annuities
Hidden Markov chain
Discrete dividend payment
Jump diffusion
An actuarial approach to foreign currency option pricing
会议论文
2nd International Conference on Informatization in Education, Management and Business (IEMB), Guangzhou, PEOPLES R CHINA, SEP 12-13, 2015
作者:
Min, Zhang*
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/27
fair premium
option pricing
foreign currency option
fractional Brownian motion
Learning, pricing, timing and hedging of the option to invest for perpetual cash flows with idiosyncratic risk
期刊论文
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, 2014, 卷号: Vol.51, 页码: 1-11
作者:
Song, DD
;
Wang, HM
;
Yang, ZJ
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/31
模糊死亡率模型及其整体贴近度的研究
学位论文
2013, 2013
苏兴泉
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/01/13
LR型模糊数
异方差性
整体贴近度
LR-type fuzzy number
heteroscedasticity
total degree of nearness
A QUASI-ANALYTICAL PRICING MODEL FOR ARITHMETIC ASIAN OPTIONS
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1002/fut.21576, 2013
Sun, Jianqiang
;
Chen, Langnan
;
Li, Shiyin
;
李时银
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2015/07/22
ACTUARIAL SCIENCE
COMONOTONICITY
FINANCE
BOUNDS
Pricing Options and Convertible Bonds Based on an Actuarial Approach
期刊论文
Mathematical Problems in Engineering, 2013, 卷号: Vol.2013
作者:
Liu, J
;
Yan, LZ
;
Ma, CQ
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2020/01/05
天气衍生品的运作机制与精算定价
期刊论文
财经理论与实践, 2011
谢世清
;
梅云云
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2015/11/11
天气风险 天气衍生品 风险管理 取暖指数
环境责任保险险种和费率研究——以船舶溢油事故为例
学位论文
2011, 2010
强晓婷
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/14
船舶溢油事故
环境责任保险
精算定价
B-S期权定价
oil-spill accident
environmental liability insurance
actuarial pricing
B-S option pricing
Actuarial pricing approach to Europe option and exchange option under stochastic interest rates and O-U process
期刊论文
Xitong Gongcheng Lilun yu Shijian/System Engineering Theory and Practice, 2009, 卷号: Vol.29 No.12, 页码: 118-124
作者:
Liu, Jian
;
Wen, Feng-Hua
;
Ma, Chao-Qun
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2020/01/13
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