天气衍生品的运作机制与精算定价

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	天气衍生品的运作机制与精算定价; Operational Mechanisms and Actuarial Pricing of Weather Derivatives
	谢世清 ; 梅云云
刊名	财经理论与实践
	2011
关键词	天气风险天气衍生品风险管理取暖指数
DOI	10.3969/j.issn.1003-7217.2011.06.008
英文摘要	天气衍生品是为了规避天气风险给天气敏感行业带来收入的不稳定性而兴起的创新型风险管理工具,其实质是通过衍生合约对天气风险进行分割、重组和交易的证券化产品.不同于传统金融衍生品,天气衍生品的价值取决于温度、湿度或降雨量等天气指数.本文在分析天气衍生品市场发展的基础上,重点探讨了最常见的天气期货和天气期权的运作机制及其精算定价.; 中文核心期刊要目总览(PKU); 中国社会科学引文索引(CSSCI); 0; 6; 39-43; 32
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.pku.edu.cn/handle/20.500.11897/202405]
专题	软件与微电子学院
推荐引用方式 GB/T 7714	谢世清,梅云云. 天气衍生品的运作机制与精算定价, Operational Mechanisms and Actuarial Pricing of Weather Derivatives[J]. 财经理论与实践,2011.
APA	谢世清,&梅云云.(2011).天气衍生品的运作机制与精算定价.财经理论与实践.
MLA	谢世清,et al."天气衍生品的运作机制与精算定价".财经理论与实践 (2011).