|
已选(0)清除
条数/页： 排序方式：
|
| A mean-reverting currency model in an uncertain environment 期刊论文
Soft computing, 2016, 卷号: 20, 期号: 10, 页码: 4131-4138
作者: Shen, Yuanyuan; Yao, Kai
  收藏 | 浏览/下载：21/0 | 提交时间：2019/05/09
|
| Option pricing for an uncertain stock model with jumps 期刊论文
SOFT COMPUTING, 2015, 卷号: 19, 页码: 3323-3329
作者: Ji, Xiaoyu[1]; Zhou, Jian[2]
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/04/30
|
| 不确定汇率下一类外国股票期权的信用风险定价 期刊论文
2013
潘素娟; 陈永娟; 李时银
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2016/05/17
|
| Exact simulation pricing with Gamma processes and their extensions 期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL FINANCE, 2013, 卷号: 17, 期号: 2, 页码: 3-39
作者: James, Lancelot F.; Kim, Dohyun; Zhang, Zhiyuan
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/08/22 |
| 对能源与大宗商品的衍生品定价研究 学位论文
2013, 2013
江政雲
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2016/01/13
|
| A QUASI-ANALYTICAL PRICING MODEL FOR ARITHMETIC ASIAN OPTIONS 期刊论文
http://dx.doi.org/10.1002/fut.21576, 2013
Sun, Jianqiang; Chen, Langnan; Li, Shiyin; 李时银
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2015/07/22
|
| 考虑违约风险的外国股票欧式买入期权定价公式 期刊论文
2010
许丽莉; 李时银
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/05/17
|
| New approach to option pricing: A generalized Black-Scholes formula without market assumptions 会议论文
作者: Xicai, Guo; Zhi'an, Liang
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/08/22
|
| 双指数跳跃扩散模型在中国的实证研究 学位论文
2008, 2008
杜澄楷
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/02/14
|
| 重设型卖出期权的一些研究成果 学位论文
2005, 2005
许永庆
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2016/02/14
|
