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题名	对能源与大宗商品的衍生品定价研究; The Research on the Pricing of Energy and Commodity Derivatives
作者	江政雲
答辩日期	2013 ; 2013
导师	谭忠
关键词	大宗商品 衍生品 价格模型 二叉树模型 拓展 Bulk commodities Derivatives Price model Binomial tree model Extension
英文摘要	本文首先对国内外大宗商品的交易量剧增的情况进行说明，然后对商品价格建模， 运用数值方法求解商品期货与期权价格，得出相应的衍生品的定价方法。主要内容包 括以下五个方面： 第一，把大宗商品的价格特性介绍出来，特别是对农产品、金属、能源等具有不 同价格性质的分类，运用市场供求关系原理和历史数据，逐步显示各类商品的价格时 变特征。 第二，介绍商品的衍生品，以及商品期货的主要价格特征。 第三，着重介绍两种商品价格模型，以及对应的衍生品定价模型。 第四，在类似于股票的简单价格模型基础上，运用二叉树进行数值方法实证美式 期权的定价。 第五，提出更多更符合现实的商品价格模型，作为本论文的拓...; In this paper, we are firstly focused on the illustration of the surge in trading volume of domestic and foreign bulk commodities, and then create models for commodity prices,solve the future and option price with numerical simulation and draw the corresponding derivatives pricing formulas. the main content of this paper concludes the five aspects as follows: Firstly, we will introduce the pri...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院_应用数学; 学号：19020101152527
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=41331
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78740]
专题	数学科学－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	江政雲. 对能源与大宗商品的衍生品定价研究, The Research on the Pricing of Energy and Commodity Derivatives[D]. 2013, 2013.

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