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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:  Wang, Christina Dan;  Chen, Zhao;  Lian, Yimin;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2022/04/29
Cloud-assisted privacy-conscious large-scale Markowitz portfolio 期刊论文
Information Sciences, 2019
作者:  Zhang, Y.;  Jiang, J.;  Xiang, Y.;  Zhu, Y.;  Wan, L.
收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2019/12/02
投资组合选择模型有效性的实证研究 学位论文
2016, 2016
胡聪
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/06/20
Classical mean-variance model revisited: pseudo efficiency 期刊论文
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, 2015, 卷号: 66, 期号: 10, 页码: 1646-1655
作者:  Cui, Xiangyu;  Duan, Li;  Yan, Jiaan
收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2018/07/30
Classical mean-variance model revisited: pseudo efficiency 期刊论文
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, 2015, 卷号: 66, 期号: 10, 页码: 1646-1655
作者:  Cui, Xiangyu;  Duan, Li;  Yan, Jiaan
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22
Markowitz′s Mean-Variance Portfolio Selection Model with Pure Risk 学术活动
.Markowitz′s Mean-Variance Portfolio Selection Model with Pure Risk
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收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/10/31
A hybrid stock trading system using genetic network programming and mean conditional value-at-risk 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2015, 卷号: 240, 期号: 3, 页码: 861-871
作者:  Chen, Yan;  Wang, Xuancheng
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22
基于Fama-French三因素模型下的高维协方差矩阵估计法在中国股票投资组合中的实证研究 学位论文
2014, 2014
黎春艳
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/01/12
宏观经济长期风险与资产定价 学位论文
2014, 2014
黄伟斌
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/01/12
Optimal Portfolio Diversification Using Maximum Entropy Principle 期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=112, 2013
Anil K. Bera; Sung Y. Park   
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2013/11/08

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