QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Do Trading Volume and Downside Trading Volume Help Forecast the Downside Risk? 期刊论文 EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, 2017, 卷号: 13, 期号: 12, 页码: 8367-8382 作者:  He, Zhifang;  Huang, Chuangxia;  Gong, Xu;  Yang, Xiaoguang;  Wen, Fenghua 收藏  |  浏览/下载：31/0  |  提交时间：2018/07/30 downside realized semi variance  stock spot market  futures market  risk periods  forecasting power   午间信息和隔夜信息对中国股票市场波动率影响研究 学位论文 2016, 2016 陈兵兵 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/06/20 HAR-RV模型  午间和隔夜信息  已实现波动率  HAR-RV model  midday and overnight information  Realized volatility   Forecasting the volatility of crude oil futures using HAR-type models with structural breaks 期刊论文 Energy Economics, 2016, 卷号: 59, 页码: 400-413 作者:  Wen, Fenghua;  Gong, Xu;  Cai, Shenghua* 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/03 C53  G17  Q41  Q47  Volatility forecasting  Realized volatility  HAR-RV model  Structural breaks  PROMETHEE II method   Forecasting a long memory process subject to structural breaks 期刊论文 http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2013:04.006, 2013 Wang, Cindy Shin-Huei; Bauwens, Luc; Hsiao, Cheng; 萧政 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2015/07/22 TIME-SERIES  MODEL  VOLATILITY  SELECTION  RANGE   HAR model and long memory in financial market 会议论文 作者:  Tang, Yong;  Chi, Yunguo 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/11/26 Realized Volatility  long memory  HAR-RV model