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Perpetual American Put Option With Default Risk 会议论文
31st Chinese Control and Decision Conference, CCDC 2019, Nanchang, China, 2019-06-03
作者:  Liu, Huan;  Hu, Wenxiu
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/20
A mean-reverting currency model in an uncertain environment 期刊论文
Soft computing, 2016, 卷号: 20, 期号: 10, 页码: 4131-4138
作者:  Shen, Yuanyuan;  Yao, Kai
收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2019/05/09
基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法 期刊论文
2015, 2015
段国东,周圣武,牛成虎等
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/06/15
股指看跌期权的定价偏误：存在与解释 学位论文
2015, 2015
姚莲莲
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/23
Implied volatilities of S&P 100 index with applications to financial market 会议论文
作者:  Zheng, Jin;  Zhang, Nan;  Xie, Dejun
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/03
付息可回售可赎回的转债解析定价 期刊论文
2012
蒋致远; 张顺明; 李江峰
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/05/17
A Stochastic Approximation Algorithm for American Lookback Put Options 期刊论文
STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2011, 卷号: 29, 期号: 2, 页码: 332-351
作者:  Zhang, Zhenhua;  Yin, G.;  Liang, Zhian
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22
A sliced-finite difference method for the American option 期刊论文
2010, 2010, OCT
Shu, JW; Gu, YG; Deng, XT; Zheng, WM
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2017/06/15
An explicit series approximation to the optimal exercise boundary of American put options 期刊论文
COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, 2010, 卷号: 15, 页码: 1148-1158
作者:  Cheng, Jun[1];  Zhu, Song-Ping[2];  Liao, Shi-Jun[3]
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Valuation for an American Continuous-Installment Put Option on Bond under Vasicek Interest Rate Model 期刊论文
Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, 2009, 卷号: Vol.2009
作者:  Guoan Huang;  Guohe Deng;  Lihong Huang
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