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| 基于尾部相依视角的证券业系统性风险度量 期刊论文
统计与决策, 2019, 期号: 2019年17期, 页码: 162-165
作者: 佘笑荷; 艾蔚; 袁芳英; 徐吟川
  收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/09/18
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| R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度 期刊论文
2018, 卷号: 0, 期号: 7, 页码: 28-38
作者: 梁州; 李昊; 林宇
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究 期刊论文
2018, 卷号: 35, 期号: 6, 页码: 77
作者: 陈振龙[1]; 郝晓珍[1]
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/30
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| 两类带常利率和相依结构的风险模型 学位论文
: 辽宁师范大学, 2017
作者: 盖维丹
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/03/01
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| 蓝筹指数与中小创指数相关性研究——基于Copula理论的实证分析 学位论文
2016, 2016
陈隽
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 不同视角下中国大陆股市与世界主要股市的相依性研究 学位论文
2016, 2016
崔振
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 一类具有相依结构的离散时间风险模型的赤字分布 期刊论文
数学的实践与认识, 2016, 卷号: 第46卷, 页码: 83-90
作者: 包振华; 魏龙飞
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/03/04
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| 常利率下相依复合泊松风险模型的破产概率 期刊论文
高师理科学刊, 2016, 卷号: 第36卷, 页码: 22-25
作者: 盖维丹
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/03/06
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| 常利率下索赔相依风险模型的破产赤字 期刊论文
经济数学, 2016, 卷号: 第33卷, 页码: 101-104
作者: 盖维丹
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/03/08
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| 带有相依索赔及常利率风险模型的期望贴现罚金函数 期刊论文
高师理科学刊, 2015, 卷号: 第35卷, 页码: 22-25
作者: 郑祉怡
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/03/07
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