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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 日经指数期货与现货市场波动关联性研究 期刊论文 2010 陈国进; 陈巧巧; 陈创练 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2012/12/31 股指期货  非对称性  TGARCH模型  EGARCH模型  DCC-GARCH模型  Stock Index Futures  Asymmetric Effects  EGARCH  TGARCH  DCC - GARCH   日经指数期货与现货市场波动关联性研究 期刊论文 2010 陈国进; 陈巧巧; 陈创练 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2012/12/30 股指期货  非对称性  TGARCH模型  EGARCH模型  DCC-GARCH模型  Stock Index Futures  Asymmetric Effects  EGARCH  TGARCH  DCC - GARCH   我国股市尾部风险度量研究:基于Levy-GARCH模型的实证 会议论文 北京, 2016-10-28 作者:  朱福敏;  吴恒煜;  魏相育 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 市场尾部风险  VaR值  Levy-GARCH模型  无穷跳跃  非对称GARCH.