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基于深度学习的量化投资模型研究 学位论文
2023
作者:  许浩楠
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2023/06/11
不同分布下Realized EGARCH模型的拟合效果研究 期刊论文
统计与决策, 2018, 期号: 2018年22期, 页码: 91-94
作者:  玄海燕;  戴天骄;  李鸿渐;  郭长青
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/11/13
高频金融数据的高维积分波动率矩阵估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 期号: 2018年02期, 页码: 319-344
作者:  穆燕;  苑慧玲;  周勇
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18
基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测 期刊论文
《系统工程理论与实践》, 2018, 卷号: 38, 页码: 1677-1689
作者:  罗嘉雯[1];  陈浪南[2]
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/04/22
金融高频数据跳跃波动研究——基于大数据核函数支持向量机的方法 期刊论文
2018, 卷号: 33, 期号: 9, 页码: 23
作者:  柳向东[1];  李文健[1]
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/17
基于高频数据的非平稳garch11模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学数学, 2018, 卷号: 048, 期号: 003, 页码: 443
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：23/0  |  提交时间：2020/01/10
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：68/0  |  提交时间：2021/01/14
股票市场有效性对风险收益关系的动态影响——基于信息交换和信息不对称视角 期刊论文
财经问题研究, 2017, 期号: 2017年08期, 页码: 45-51
作者:  张碧馨
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/09/18
中国股指期货市场连续性及跳跃性波动行为研究 期刊论文
上海金融, 2017, 期号: 2017年04期, 页码: 57-65
作者:  王明涛;  孙西明;  陈云
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/09/18
考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析 期刊论文
中国管理科学, 2017, 卷号: 第12期, 页码: 99-108
作者:  吴鑫育;  李心丹;  马超群
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/31

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