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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于ARMA—GARCH调和稳态Levy过程的期权定价 (EI收录) 期刊论文 《系统工程理论与实践》, 2013, 卷号: 33, 页码: 2721-2733 作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[1,3];  温金明[4] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/04/25 无穷纯跳跃列维过程  经典调和稳态  速降调和稳态  ARMA—GARCH  期权定价   基于ARMA-GARCH调和稳态LEVY过程的期权定价--以恒生指数期权为例 会议论文 2012年全国经济管理类博士后学术论坛, 广州, 2012年11月9日 作者:  吴恒煜[1];  朱福敏[2];  温金明[3] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/04/15 ARMA-GARCH  无穷纯跳跃列维过程  调和稳态  速降调和稳态  期权定价