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广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论
期刊论文
同济大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2019年03期, 页码: 435-443
作者:
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/09/18
GARCH
随机波动率
加速
控制变量
方差衍生产品
股东优先购买权的新近发展与规则解析:兼议《公司法司法解释四》
期刊论文
中国政法大学学报, 2018, 期号: 2018年04期, 页码: 95-105+207-208
作者:
葛伟军
收藏
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2019/09/18
优先购买权
人合性
司法适用
同等条件
定价机制
基于收益率与极值的波动率拟最大似然估计
学位论文
2016, 2016
胡颖琼
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/20
扩散过程
序贯蒙特卡洛抽样
波动率
Stochastic Diffusion
Sequential Monte Carlo
Volatility
离散抽样方差互换定价研究
期刊论文
管理科学学报, 2015, 期号: 2015年11期, 页码: 70-81
作者:
杜琨
;
曾旭东
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/09/18
方差互换
SVJ模型
公平敲定价
解析解
蒙特卡罗方法在金融衍生品定价上的应用
期刊论文
金融经济, 2015, 期号: 2015年18期, 页码: 91-93
作者:
洪铁松
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
蒙特卡罗方法
衍生品定价
回望期权
利率服从Vasicek模型下的欧式期权定价
期刊论文
2015, 2015
王晶,张兴永
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2017/06/15
期权定价,Vasicek模型,Black-Scholes定价模型,投资组合,option pricing,vasicek model,black-stoles pricing model,portfolio
幂式亚期权的定价方法
期刊论文
2015, 2015
王亚军,张艳,范胜君等
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/15
幂期权,亚期权,幂式亚期权,期权定价
基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法
期刊论文
2015, 2015
牛成虎,周圣武
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2017/06/15
非流动市场,不确定波动率,数值解,期权,差分格式
基于双指数跳扩散过程的公司债券定价
期刊论文
2015, 2015
柳卫静,周圣武,石广平等
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/06/15
信用价差,债券定价,违约概率,跳扩散过程
双跳-扩散过程下时间依赖型的脆弱期权定价
期刊论文
2015, 2015
吕利娟,张兴永
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2017/06/15
双跳-扩散过程,信用风险,脆弱期权定价,two jump-diffusion process,credit risks,vulnerable European option pricing
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