| 基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法 | |
| 牛成虎,周圣武 | |
| 2015-09-09 ; 2015-09-09 | |
| 关键词 | 非流动市场,不确定波动率,数值解,期权,差分格式 |
| 中文摘要 | 通过引入两种不确定波动率,将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形.由于模型比较复杂,难以求得解析解,通过构建相应的差分方程,讨论了模型的数值解法,并对算法的稳定性、相容性给予了证明.最后,数值实例比较分析了各个变量对期权价格的影响,结果表明,文算法放宽了对步长的要求,在较少的运算量下可以得到较满意的数值结果. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/13537]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 牛成虎,周圣武. 基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法[J],2015, 2015. |
| APA | 牛成虎,周圣武.(2015).基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法.. |
| MLA | 牛成虎,周圣武."基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法".(2015). |
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