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| 沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文 系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917 作者: 朱莉; 陈占寿; 刘向丽; 杨晓光
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| 人民币汇率与境内外股票市场波动溢出效应研究——基于三元BEKK-GARCH模型 学位论文 2016, 2016 曾连彬
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| H股股指期权与股指期货日内套利分析——期权期货平价理论之应用 期刊论文 全国商情(经济理论研究), 2015, 期号: 2015年10期, 页码: 62-65 作者: 吕家彦
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| 我国股指走势主要影响因素研究 学位论文 2015 作者: 李祥现
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| 股指期权价格发现的动态过程研究——基于台湾股指期权高频数据的实证分析 其他 2014-10-01 林苍祥; LIN Cang-xiang; 闫慧; YAN Hui
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/02/16
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| 基于指数每日最高最低值预测的一种新方法 期刊论文 数理统计与管理, 2014, 期号: 2014年03期, 页码: 531-544 作者: 吴斐; 王艺馨; 周勇
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/09/18
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| 基于RV-GARCH-DCC模型的套期保值研究 学位论文 2014, 2014 王海量
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/01/12
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| 影响中国股指震荡走势的因素研究 学位论文 : 辽宁师范大学, 2014 作者: 张晓萌
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/02/27
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| 基于GARCH模型族对上证指数波动性的实证分析 期刊论文 商业经济, 2013, 期号: 14, 页码: 29-31 作者: 程小亮
![](/themes/default/image/downing1.png) 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/07/28
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| 金融危机传染的非线性相似模型 期刊论文 北京交通大学学报. 自然科学版, 2013, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 133-138 作者: 惠晓峰; 刘琳 ; 邵颖峰![](/image/person.jpg)
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