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| 沪深300股指期货定价模型及套利实证研究 期刊论文 应用数学与计算数学学报, 2018, 卷号: 32, 页码: 125-133 作者: 刘帅[1]; 何斌吾[2]
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| 高频数据条件下基于ETF基金的股指期货套利研究 期刊论文 2018, 卷号: 26, 页码: 9-20 作者: 王良; 秦隆皓; 刘潇; 陈婕
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| 基于股指期权的股指期货交易风险管理 期刊论文 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2018, 卷号: 31, 页码: 75-83 作者: 任若恩; 王超
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| 沪深300股指期货高频定价偏差因素分析 学位论文 2016, 2016 乐梦琦
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| 基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略 期刊论文 2016, 2016 李乐; 张淳奕; 杨之曙; LI Le; ZHANG Chunyi; YANG Zhishu
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| 量化投资:若干金融衍生品的定价模型及投资策略研究 学位论文 : 上海大学, 2016 作者: 刘帅[1]
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| 沪深300股指期货套利策略研究 学位论文 2016 作者: 张友亮
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| 股票量化投资策略在DTS平台的实现 学位论文 : 湖南大学, 2016 作者: 吴轲
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| 中证500股指期货的期现套利实证研究 期刊论文 兴义民族师范学院学报, 2016, 卷号: 第2期, 页码: 1-6 作者: 刘佩芝; 尹伊林; 苏雪慧
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| 股指期货市场的自动化交易策略比较——基于做市商和套利策略 期刊论文 海南金融, 2015, 期号: 2015年08期, 页码: 35-39 作者: 李臻
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