| 沪深300股指期货定价模型及套利实证研究 | |
| 刘帅[1]; 何斌吾[2] | |
| 刊名 | 应用数学与计算数学学报
 |
| 2018 | |
| 卷号 | 32页码:125-133 |
| 关键词 | 沪深300股指期货 Klemkosky和Lee的模型 定价模型 套利机会 |
| ISSN号 | 1006-6330 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2181133 |
| 专题 | 上海大学 |
| 作者单位 | [1]上海大学理学院,上海,200444[2]上海大学理学院,上海,200444 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘帅[1],何斌吾[2]. 沪深300股指期货定价模型及套利实证研究[J]. 应用数学与计算数学学报,2018,32:125-133. |
| APA | 刘帅[1],&何斌吾[2].(2018).沪深300股指期货定价模型及套利实证研究.应用数学与计算数学学报,32,125-133. |
| MLA | 刘帅[1],et al."沪深300股指期货定价模型及套利实证研究".应用数学与计算数学学报 32(2018):125-133. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论