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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应 期刊论文 系统管理学报, 2018, 卷号: 27, 期号: 6, 页码: 1028-1035 作者:  陈强;  龚玉婷;  袁超文 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/08/22 股票市场  居民消费  财富效应  混频数据模型  stock market  residential consumption  wealth effect  mixed-data sampling(MIDAS)model   基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应 期刊论文 系统管理学报, 2018, 卷号: 27, 页码: 1028-1035 作者:  陈强[1];  龚玉婷[2];  袁超文[3] 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/04/22 股票市场  居民消费  财富效应  混频数据模型   基于混频数据模型的中国经济周期区制监测研究 期刊论文 统计研究, 2015, 卷号: 第32卷 第1期, 页码: 33-40 作者:  李正辉;  郑玉航 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/31 经济周期  混频数据  MS-MIDAS模型  区制监测   基于宏观基本面的股市波动度量与预测 期刊论文 2014 郑挺国; 尚玉皇 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/05/17 股市波动  宏观基本面  GARCH模型  混频数据抽样