| 基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应 | |
| 陈强[1]; 龚玉婷[2]; 袁超文[3] | |
| 刊名 | 系统管理学报
 |
| 2018 | |
| 卷号 | 27页码:1028-1035 |
| 关键词 | 股票市场 居民消费 财富效应 混频数据模型 |
| ISSN号 | 1005-2542 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2169395 |
| 专题 | 上海大学 |
| 作者单位 | 1.[1]上海财经大学经济学院,上海200433 2.上海财经大学数理经济学教育部重点实验室,上海200433[2]上海大学悉尼工商学院,上海,201800[3]上海财经大学经济学院,上海,200433 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈强[1],龚玉婷[2],袁超文[3]. 基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应[J]. 系统管理学报,2018,27:1028-1035. |
| APA | 陈强[1],龚玉婷[2],&袁超文[3].(2018).基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应.系统管理学报,27,1028-1035. |
| MLA | 陈强[1],et al."基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应".系统管理学报 27(2018):1028-1035. |
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论