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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量 期刊论文 中国管理科学, 2014, 期号: 2014年09期, 页码: 1-9 作者:  谢尚宇;  姚宏伟;  周勇 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 Expectile  下端风险度量  线性异方差  非对称最小二乘   条件自回归expectile模型及其在基金业绩评价中的应用 期刊论文 中国管理科学, 2013, 期号: 2013年06期, 页码: 22-29 作者:  苏辛;  周勇 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18 Sharpe比率  非对称最小二乘法  条件自回归expectile模型  VaR  ES