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| 随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价 期刊论文
数学的实践与认识, 2019, 期号: 2019年11期, 页码: 306-312
作者: 韦铸娥; 奚欢; 何家文
  收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析 期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 卷号: 39.0, 期号: 011, 页码: 2739-2749
作者: 彭程; 李爽; 包莹; 赵延龙
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2021/01/14
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| 期权组合最优套期保值模型及实证研究 期刊论文
《运筹与管理》, 2018, 卷号: 27, 页码: 138-146
作者: 余星[1,2]; 张卫国[1]; 刘勇军[1]
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/04/22
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| 投资组合约束下分离交易可转债的定价 期刊论文
中国管理科学, 2017, 卷号: 25, 期号: 9
作者: 胡昌生; 程志富; 熊德超; 陈晶
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 基于不完备信息的投资组合风险管理:随机控制方法 期刊论文
南京信息工程大学学报(自然科学版), 2017, 期号: 03, 页码: 305-313
作者: 张焕君; 王光臣
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/12/16
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| 市场完备性、投资者行为与期权定价研究 学位论文
2017
作者: 程志富
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2019/12/05
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| 中国涉外企业金融套利模型创新研究 学位论文
2016, 2016
陈庚光
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 已实现偏度预测与偏度风险溢酬 学位论文
2016, 2016
贺晨
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 期权交易活动与报价修正的信息含量--来自台湾股指期权市场的证据 学位论文
2016, 2016
李曾卓卓
收藏 | 浏览/下载：6/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 中美波动率风险溢酬比较 学位论文
2016, 2016
姚育婷
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2017/06/20
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