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科研机构
华南理工大学 [2]
内容类型
会议论文 [1]
期刊论文 [1]
发表日期
2013 [1]
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基于ARMA—GARCH调和稳态Levy过程的期权定价 (EI收录)
期刊论文
《系统工程理论与实践》, 2013, 卷号: 33, 页码: 2721-2733
作者:
吴恒煜[1,2]
;
朱福敏[1,3]
;
温金明[4]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/04/25
无穷纯跳跃列维过程
经典调和稳态
速降调和稳态
ARMA—GARCH
期权定价
基于ARMA-GARCH调和稳态LEVY过程的期权定价--以恒生指数期权为例
会议论文
2012年全国经济管理类博士后学术论坛, 广州, 2012年11月9日
作者:
吴恒煜[1]
;
朱福敏[2]
;
温金明[3]
收藏
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浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2019/04/15
ARMA-GARCH
无穷纯跳跃列维过程
调和稳态
速降调和稳态
期权定价
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