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| 市道轮换下的高频数据参数估计 期刊论文
2018, 期号: 04, 页码: 432
作者: 柳向东[1]; 靳晓洁[1]
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/10
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| 半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度 Semi-Markov regime switching interest rate term structure models -- Based on minimal Tsallis entropy martingale measure 期刊论文
2017, 卷号: 37, 期号: 5, 页码: 1136
作者: 柳向东; 王星蕊
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/13
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| 最小熵鞅测度下的半马氏市道轮换利率模型 期刊论文
2016, 卷号: 33, 期号: 2, 页码: 154
作者: 柳向东; 王星蕊
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/09
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| 基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率 期刊论文
2015, 卷号: 32, 期号: 3, 页码: 317
作者: 柳向东[1]; 郭慧[1]
收藏 | 浏览/下载：12/0 | 提交时间：2019/12/06
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| 半马氏市道轮换利率期限结构模型-基于最小Tsallis熵鞅测度 会议论文
北京, 2016-10-28
作者: 柳向东[1]; 王星蕊[1]
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2019/12/17
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| 基于市道轮换框架下带跳扩散的CPPI模型研究 学位论文
作者: 郭慧[1]
收藏 | 浏览/下载：0/0 | 提交时间：2019/12/23
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