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	基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率
	柳向东[1]; 郭慧[1]
	2015
卷号	32期号:3页码:317
关键词	应用统计数学 马氏市道轮换 广义自回归条件异方差 上海银行间同业拆放利率 利率期限结构 固定波动率 单机制模型
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内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4316467
专题	暨南大学
作者单位	[1]暨南大学统计学系,广州510632
推荐引用方式 GB/T 7714	柳向东[1],郭慧[1]. 基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率[J],2015,32(3):317.
APA	柳向东[1],&郭慧[1].(2015).基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率.,32(3),317.
MLA	柳向东[1],et al."基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率".32.3(2015):317.

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