基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率 | |
柳向东[1]; 郭慧[1] | |
2015 | |
卷号 | 32期号:3页码:317 |
关键词 | 应用统计数学 马氏市道轮换 广义自回归条件异方差 上海银行间同业拆放利率 利率期限结构 固定波动率 单机制模型 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4316467 |
专题 | 暨南大学 |
作者单位 | [1]暨南大学统计学系,广州510632 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 柳向东[1],郭慧[1]. 基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率[J],2015,32(3):317. |
APA | 柳向东[1],&郭慧[1].(2015).基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率.,32(3),317. |
MLA | 柳向东[1],et al."基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率".32.3(2015):317. |
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