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高频金融数据的高维积分波动率矩阵估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 期号: 2018年02期, 页码: 319-344
作者:  穆燕;  苑慧玲;  周勇
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18
中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型 期刊论文
系统工程理论与实践, 2016, 期号: 2016年08期, 页码: 1918-1927
作者:  施雅丰;  艾春荣
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18
期现货市场订单流动性层面的“遛狗效应”——基于交易量刻度的高频交易数据研究 期刊论文
中国管理科学, 2016, 期号: 2016年04期, 页码: 19-26
作者:  刘睿智;  周勇
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18
中国股市资产的价格跳跃行为——基于上证综指、深证成指的高频数据研究 期刊论文
上海经济研究, 2013, 期号: 2013年04期, 页码: 88-99
作者:  胡志军;  沈根祥
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18
基于高频数据市场微观结构的应用研究 期刊论文
泰山学院学报, 2012, 期号: 2012年03期, 页码: 1-5
作者:  王黎明;  文婉瑶
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18
高频时间序列局部Hurst指数的小波谱估计研究 期刊论文
统计与决策, 2012, 期号: 2012年01期, 页码: 20-23
作者:  刘芳
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18
中国股市日内流动性效应分析——基于高频数据的流动性度量、特征及其影响因素 期刊论文
财会通讯(学术版), 2008, 期号: 2008年05期, 页码: 11-15+129
作者:  刘衡郁
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18
特殊信息、普通信息与价格波动——股权分置信息披露价格波动的对比分析 期刊论文
西部金融, 2008, 期号: 2008年02期, 页码: 61-62
作者:  梁娟
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/09/18
中国股市超高频数据反馈特征实证研究 期刊论文
运筹与管理, 2008, 卷号: 17, 期号: 3, 页码: 114-121,106
作者:  刘衡郁
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高频透视信息披露的股市反应 期刊论文
金融研究, 2007, 期号: 2007年12期, 页码: 165-178
作者:  梁娟
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18

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