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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 内容类型：会议论文    专题：暨南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 我国股市尾部风险度量研究:基于Levy-GARCH模型的实证 会议论文 北京, 2016-10-28 作者:  朱福敏;  吴恒煜;  魏相育 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 市场尾部风险  VaR值  Levy-GARCH模型  无穷跳跃  非对称GARCH.   THE OPTIMAL HEDGE RATIO OF STOCK INDEX FUTURES :AN EMPIRICAL ANALYSIS BASED ON COPULA-GARCH MODEL 会议论文 长沙, 2008年1月1日 作者:  JIAMIN ZHAO[1];  YI SHEN[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/17 STOCK INDEX FUTURES  HEDGE  GARCH MODEL  COPULA  KENDALL'S τ