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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2016     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于CVaR的鲁棒多期投资组合选择问题 学位论文 2016 作者:  余菲 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/11/26 投资组合选择  鲁棒优化  不确定集  CVaR/VaR  鲁棒风险度量  鲁棒投资组合选择模型  最优投资策略   几种最优投资组合在有效边界上相对位置 期刊论文 大连理工大学学报, 2016, 卷号: 56, 页码: 420-426 作者:  周伊佳;  于波 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/09 投资组合优化模型  最优投资组合  有效边界   带股利分配的Black-Scholes市场中的最优投资-消费组合研究 期刊论文 运筹与管理, 2016, 卷号: 25, 期号: 4 作者:  钟勇 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/05 分数次布朗运动  带股利分配的Black-Scholes市场  最优投资-消费组合