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浏览/检索结果: 共12条，第1-10条 帮助 限定条件 专题：暨南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Option pricing for the dynamics of jump-diffusion model with jump self-exciting and asymmetric cross-feedback 期刊论文 2018, 卷号: 38, 期号: 1, 页码: 1 作者:  Zhu, Fumin[1];  Zheng, Zunxin[1];  Wu, Hengyu[2,3] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17 跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究 期刊论文 2018, 卷号: 38, 期号: 1, 页码: 1 作者:  朱福敏[1];  郑尊信[1];  吴恒煜[2,3] 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/12/17 期权定价模型  跳跃自激发行为  非对称交叉回馈机制  序贯贝叶斯参数学习   基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价 期刊论文 2017, 卷号: 32, 期号: 5, 页码: 638 作者:  朱福敏[1];  郑尊信[1];  吴恒煜[2,3] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/10 跳-扩散模型  无穷跳跃行为  交叉回馈  序贯Baycs学习   人民币汇率货币篮子的动态结构变化研究 Dynamic Structure of a Currency Basket for RMB Exchange Rates 期刊论文 2017, 卷号: 0, 期号: 5, 页码: 3 作者:  胡根华[1];  朱福敏[2];  吴恒煜[3] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/10 人民币汇率  货币篮子  实际有效汇率  规则藤Copula  滚动窗口   Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models 期刊论文 2017, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 556 作者:  Wu, Hengyu[1,5];  Zhu, Fumin[2];  Wen, Jinming[3];  Kim, Aaron[4] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/10 基于序贯贝叶斯参数学习的Lévy动态波动率模型研究 Sequential parameter learning for Lévy-driven volatility models 期刊论文 2017, 卷号: 37, 期号: 03, 页码: 556 作者:  吴恒煜;  朱福敏;  温金明;  Aaron KIM 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/12/10 序贯贝叶斯参数学习  Levy-GARCH模型  风险溢价  CVaR/VaR  期权   基于三状态Markov模型的欧盟碳排放交易市场的状态转换结构研究 期刊论文 2017, 卷号: 31, 期号: 2, 页码: 136 作者:  胡根华[1];  吴恒煜[2] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/17 碳排放配额  核证减排量  状态转换  Markov机制转换模型   政策导向、市场开放与跳跃行为：基于我国区域性碳排放交易市场的研究 期刊论文 2017, 卷号: 35, 期号: 10, 页码: 33 作者:  胡根华[1,2];  吴恒煜[3];  周葵[4];  马晓青[5] 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/17 碳排放权  时变跳跃  跳跃强度  ARJI模型   基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究 期刊论文 2017, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 556 作者:  吴恒煜[1,2];  朱福敏[3];  温金明[4];  Aaron KIM[5] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/06 序贯贝叶斯参数学习  L6vy—GARCH模型  风险溢价  CVaR/VaR  期权   人民币汇率市场化,结构相依与结构突变 期刊论文 2016, 卷号: 35, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 106 作者:  吴恒煜[1,3];  胡根华[2,3];  吕江林[4] 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/03 汇率  结构相依  结构突变  Markov区制转换  藤Copula