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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 专题：北京航空航天大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究 期刊论文 系统工程理论与实践, 2017, 卷号: 37, 页码: 303-310 作者:  Wang, Xuan;  Cai, Junling;  Tang, Ling;  He, Kaijian 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/30 风险度量  VaR  经验模态分解  Copula  GARCH  投资组合