| 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究 | |
| Wang, Xuan; Cai, Junling; Tang, Ling; He, Kaijian | |
| 刊名 | 系统工程理论与实践
 |
| 2017 | |
| 卷号 | 37页码:303-310 |
| 关键词 | 风险度量 VaR 经验模态分解 Copula GARCH 投资组合 |
| ISSN号 | 1000-6788 |
| DOI | 10.12011/1000-6788(2017)02-0303-08 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 收录类别 | EI ; CSCDCSSCI |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5940645 |
| 专题 | 北京航空航天大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Xuan,Cai, Junling,Tang, Ling,等. 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究[J]. 系统工程理论与实践,2017,37:303-310. |
| APA | Wang, Xuan,Cai, Junling,Tang, Ling,&He, Kaijian.(2017).基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究.系统工程理论与实践,37,303-310. |
| MLA | Wang, Xuan,et al."基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究".系统工程理论与实践 37(2017):303-310. |
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