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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 多资产挂钩的结构性理财产品定价研究 期刊论文 复旦学报(自然科学版), 2018, 期号: 2018年05期, 页码: 554-564+579 作者:  方艳;  张元玺;  刘津智;  张洁 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/09/18 多资产挂钩结构性理财产品  混合Copula函数  多资产期权  定价  蒙特卡罗模拟   基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性 期刊论文 系统工程理论与实践, 2012, 期号: 08, 页码: 1662-1672 作者:  吴吉林;  张二华 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/24 极值事件  金融感染  市场风险  尾部相依性  机制转换   混合Copula模型在股市板块分析中的应用 期刊论文 兰州商学院学报, 2011, 期号: 01, 页码: 87-92 作者:  王黎明;  章明媛 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/08/24 混合Copula函数  极大似然估计  EM算法  VaR   多金融资产风险价值的Copula计量方法研究 期刊论文 数量经济技术经济研究, 2004, 期号: 2004年04期, 页码: 67-70 作者:  张明恒 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18 VaR  风险价值  Copula联结函数  混合分布  多金融资产