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上海财经大学 [50]
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专题:上海财经大学
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已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究
期刊论文
中国管理科学, 2019, 卷号: 27, 期号: 1, 页码: 1-10
作者:
沈根祥
;
邹欣悦
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
已实现波动
厚尾分布
得分驱动
realized volatility
fat-tailed distribution
score-driven
中国股指期货跳跃对股指现货跳跃的影响研究——基于同步与延伸交易的视角
期刊论文
管理科学学报, 2018, 期号: 2018年08期, 页码: 64-82
作者:
王明涛
;
孙西明
;
陈云
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/09/18
股指期货
股指现货
跳跃
同步及延伸交易
基于深度学习和股票论坛数据的股市波动率预测精度研究
期刊论文
管理世界, 2018, 期号: 2018年01期, 页码: 180-181
作者:
陈卫华
;
徐国祥
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/09/18
深度学习
LSTM模型
预测精度
基于Spatial AIC准则的空间自回归模型变量选择研究
期刊论文
数理统计与管理, 2018, 期号: 2019年01期, 页码: 69-80
作者:
王周伟
;
陶志鹏
;
张元庆
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
空间自回归模型
变量选择
Spatial AIC准则
渐进最优性
有限大样本性质
中国股指期货市场连续性及跳跃性波动行为研究
期刊论文
上海金融, 2017, 期号: 2017年04期, 页码: 57-65
作者:
王明涛
;
孙西明
;
陈云
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/09/18
沪深300指数期货
连续波动
跳跃波动
相互影响
基于高频数据HAR-CVX模型的沪深300指数的预测研究
期刊论文
中国管理科学, 2017, 期号: 2017年06期, 页码: 1-10
作者:
刘晓倩
;
王健
;
吴广
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
波动率预测
GARCH模型
SV模型
CVX
HAR-CVX模型
半参数alpha策略的反转效应研究
期刊论文
中国管理科学, 2016, 期号: 2016年12期, 页码: 30-38
作者:
张莉
;
邓礼英
;
周勇
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
alpha策略
半参数变系数模型
反转效应
累计收益
沪深300指数合成型交易所买卖基金的回报分析
期刊论文
时代金融, 2016, 期号: 2016年14期, 页码: 134-135
作者:
黄文棣
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/09/18
交易所买卖基金
沪深300指数
合成型基金
协整相关
误差修正模型
基于门限双幂变差的资产价格时点波动非参数估计
期刊论文
中国管理科学, 2016, 期号: 2016年01期, 页码: 21-29
作者:
沈根祥
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
时点波动
Poisson跳
双幂变差
核平滑
期现货市场订单流动性层面的“遛狗效应”——基于交易量刻度的高频交易数据研究
期刊论文
中国管理科学, 2016, 期号: 2016年04期, 页码: 19-26
作者:
刘睿智
;
周勇
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
期、现货市场
订单流动性
遛狗效应
交易量刻度
高频数据
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