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基于CAViaR模型的沪深300股指期货隔夜风险研究 期刊论文
中国管理科学, 2016, 期号: 2016年09期, 页码: 1-10
作者:  简志宏;  曾裕峰;  刘曦腾
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18
沪深300股指期货与现货价格的联动效应分析 期刊论文
商, 2015, 期号: 2015年19期, 页码: 210+206
作者:  胡志明;  陆彬斌;  郭晓芳
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18
我国股指期货市场波动的非对称性及其国际比较研究 期刊论文
商业研究, 2015, 期号: 2015年05期, 页码: 73-78
作者:  赖文炜;  陈云
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18
沪深300股指期权市场是有效的吗?——基于仿真数据的期权平价关系研究 期刊论文
商业研究, 2015, 期号: 2015年05期, 页码: 79-84
作者:  赵强;  顾桂定
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/18
沪深300股指期货市场弱式有效性检验 期刊论文
商业研究, 2015, 期号: 2015年01期, 页码: 47-52
作者:  赖文炜;  陈云
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/09/18
沪深300股指期权市场是有效的吗？——基于仿真数据的期权平价关系研究 期刊论文
商业研究, 2015, 期号: 2015年第5期79-84,共6页, 页码: 79-84
作者:  赵强;  顾桂定
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/09/19
基于LASSO和神经网络的量化交易智能系统构建——以沪深300股指期货为例 期刊论文
投资研究, 2014, 期号: 2014年09期, 页码: 23-39
作者:  王宣承
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/09/18
股指期货套利交易的风险度量——基于沪深300股指期货交易数据的实证分析 期刊论文
管理现代化, 2014, 期号: 2014年04期, 页码: 86-88
作者:  陈艳;  褚光磊
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18
典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量 期刊论文
投资研究, 2014, 期号: 2014年01期, 页码: 46-56
作者:  王宣承;  陈艳
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18
非同步交易、信息传导与市场效率——基于我国股指期货与现货的研究 期刊论文
金融研究, 2013, 期号: 2013年11期, 页码: 154-166
作者:  程展兴;  剡亮亮
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/09/18

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