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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：湖南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 风险定量测度方法的相容性与局限性 期刊论文 统计与决策, 2016, 卷号: 第14期, 页码: 28-32 作者:  黄岩渠;  胡宗义;  喻采平 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/31 风险测度  相容性  凸性  VaR  CVaR   基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量 期刊论文 统计与决策, 2010, 卷号: 第14期, 页码: 125-127 作者:  杨湘豫;  赵婷 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2020/01/05 组合风险  t-EGARCH  Copula函数  Monte Carlo模拟  VaR  CVaR   Risk assessment on bidding strategy of power generation companies based on Var and CVaR method 期刊论文 Relay, 2007, 卷号: Vol.35 No.11, 页码: 30-43 作者:  Liao Jing;  Jiang Hui;  Peng Jian-chun;  Su Jian 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2020/01/13 基于VaR和CVaR风险度量的发电商竞价策略 期刊论文 继电器, 2007, 卷号: 第35卷 第11期, 页码: 30-34+43 作者:  廖菁;  江辉;  彭建春;  苏健 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/13 电力市场  竞价策略  风险价值  条件风险价值   Portfolio Optimization Model Of Conditional Value-at-Risk 会议论文 ADVANCES IN BUSINESS INTELLIGENCE AND FINANCIAL ENGINEERING, 957, 2008 作者:  He, LJ;  Liang, L;  Ma, CQ;  Zhang, XY 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2020/01/13 VaR  CVaR  Portfolio