CORC  > 湖南大学
Portfolio Optimization Model Of Conditional Value-at-Risk
He, LJ; Liang, L; Ma, CQ; Zhang, XY
会议名称ADVANCES IN BUSINESS INTELLIGENCE AND FINANCIAL ENGINEERING
会议日期2008
会议地点957
关键词VaR CVaR Portfolio
会议录Vol.5
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内容类型会议论文
URI标识http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6706357
专题湖南大学
作者单位1.Hunan Univ, Coll Business Adm, Changsha 410082, Hunan, Peoples R China
2.Changsha Univ Sci & Technol, Sch Econ & Management, Changsha 410076, Hunan, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
He, LJ,Liang, L,Ma, CQ,et al. Portfolio Optimization Model Of Conditional Value-at-Risk[C]. 见:ADVANCES IN BUSINESS INTELLIGENCE AND FINANCIAL ENGINEERING. 957. 2008.
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