Portfolio Optimization Model Of Conditional Value-at-Risk | |
He, LJ; Liang, L; Ma, CQ; Zhang, XY | |
会议名称 | ADVANCES IN BUSINESS INTELLIGENCE AND FINANCIAL ENGINEERING |
会议日期 | 2008 |
会议地点 | 957 |
关键词 | VaR CVaR Portfolio |
会议录 | Vol.5
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URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 会议论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6706357 |
专题 | 湖南大学 |
作者单位 | 1.Hunan Univ, Coll Business Adm, Changsha 410082, Hunan, Peoples R China 2.Changsha Univ Sci & Technol, Sch Econ & Management, Changsha 410076, Hunan, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | He, LJ,Liang, L,Ma, CQ,et al. Portfolio Optimization Model Of Conditional Value-at-Risk[C]. 见:ADVANCES IN BUSINESS INTELLIGENCE AND FINANCIAL ENGINEERING. 957. 2008. |
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