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浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 限定条件 专题：暨南大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于期权价格的Lévy过程参数估计研究 期刊论文 2014, 卷号: 31, 期号: 3, 页码: 325 作者:  柳向东[1];  杨飞[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/06 应用统计数学  Lévy过程  期权定价  极大似然参数估计  特征函数  快速傅里叶变换   带指数Lévy过程的更新风险模型中的有限时间破产概率 学位论文 作者:  李凤玲 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 指数Lévy过程  重尾分布  更新模型  破产概率   更新风险模型中再投资回报为指数Levy过程的一致渐近尾估计 学位论文 作者:  陈燃 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 一致渐近性  重尾分布  指数Lévy过程  更新模型   基于仿射跳跃-扩散过程的变换分析和资产定价的研究 学位论文 作者:  胡小娟 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/17 AJD  Lévy跳  变换分析  PDE  ODE   LéVY过程驱动下的欧式期权定价研究 学位论文 作者:  杨飞 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/23 Esscher变换  极大似然法  Lévy过程  FFT   基于市道轮换框架下带跳扩散的CPPI模型研究 学位论文 作者:  郭慧[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/23 Lévy过程  状态空间模型  马氏市道轮换  固定比例投资组合保险策略(CPPI)  跳扩散模型   LéVY过程驱动下的无套利动态寿险产品定价模型分析 学位论文 作者:  钟聂 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/23 无套利模型  偏微分积分方程  Lévy过程  寿险产品定价  有限元