| 基于期权价格的Lévy过程参数估计研究 | |
| 柳向东[1]; 杨飞[1] | |
| 2014 | |
| 卷号 | 31期号:3页码:325 |
| 关键词 | 应用统计数学 Lévy过程 期权定价 极大似然参数估计 特征函数 快速傅里叶变换 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4310244 |
| 专题 | 暨南大学 |
| 作者单位 | [1]暨南大学经济学院,广州510632 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 柳向东[1],杨飞[1]. 基于期权价格的Lévy过程参数估计研究[J],2014,31(3):325. |
| APA | 柳向东[1],&杨飞[1].(2014).基于期权价格的Lévy过程参数估计研究.,31(3),325. |
| MLA | 柳向东[1],et al."基于期权价格的Lévy过程参数估计研究".31.3(2014):325. |
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