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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：山东大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Technique for Verifying the Accuracy of Time-varying CVaR Models 会议论文 3rd international Conference on Risk Management and Global e-Business, AUG 10-12, 2009 作者:  Li Shu-shan 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/31 time-varying CVaR models  time-varying VaR models  likelihood ratio  technique of normalization  EGARCH model   CVaR-EGARCH-GED Model and Its Application in Chinese Financial Field 会议论文 Conference of the International-Institute-of-Applied-Statistics-Studies, 2008 作者:  Li Weidong;  Li Shushan 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/31 Value at Risk (VaR)  Conditional Value at Risk (CVaR)  EGARCH Model  Generalized Error Distribution (GED)   基于VaR和CVaR约束的投资组合模型 学位论文 作者:  王晨霞 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/20 VaR  CVaR  风险约束  投资组合   稳健投资组合的鲁棒优化 学位论文 作者:  宋龙臣 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/20 稳健投资组合  随机规划  鲁棒优化  VaR  CVaR