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浏览/检索结果: 共21条，第1-10条 帮助 限定条件 专题：中国矿业大学（徐州）    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 汇率联动的幂交换期权定价 期刊论文 2015, 2015 黎伟,周圣武 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/15 汇率联动期权,幂交换期权,鞅定价,Girsanov变换,quanto options,power-function exchange options,martingale pricing,Girsanov transformation   利率服从Vasicek模型下的欧式期权定价 期刊论文 2015, 2015 王晶,张兴永 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/06/15 期权定价,Vasicek模型,Black-Scholes定价模型,投资组合,option pricing,vasicek model,black-stoles pricing model,portfolio   基于新型期权-欧式幂期权的定价 期刊论文 2015, 2015 王亚军,周圣武,张艳等 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2017/06/15 幂期权,定价公式,风险中性估价   基于跳扩散分数布朗运动的脆弱欧式期权定价 期刊论文 2015, 2015 黄玲君,周圣武,陈春香等 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/06/15 跳-扩散过程,脆弱期权,分数布朗运动,定价   关于欧式缺口期权定价模型的研究 期刊论文 2015, 2015 张艳,孙彤 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2017/06/15 风险中性估值,缺口期权,期权定价   半差分格式在支付交易费用的欧式看涨期权定价模型中的应用 期刊论文 2015, 2015 段国东,蒋建,牛成虎等 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2017/06/15 期权定价模型,半差分,数值解,欧式看涨期权,option price model,semidiscretization technique,numerical solution,European call option   CEV过程下带交易费的多资产期权定价研究 期刊论文 2015, 2015 李玉萍,黎伟 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/06/15 多资产期权,Black - Scholes模型,CEV过程,交易费   分形空间中力学规律的适应性原理与标度不变性原理 期刊论文 2015, 2015 杨小军,刘冠男,康宗欣等 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/15 分形空间,适应性,标度不变性,重整化群,力学规律   分数一跳扩散环境下的外汇期权定价模型 期刊论文 2015, 2015 武文娜 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/06/15 分数布朗运动,外汇期权,期权定价,跳-扩散过程   一种改进的符号化时间序列聚类方法 期刊论文 2015, 2015 李志刚; 牛强 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2017/06/15 时间序列符号化  聚类  相似性度量  最长公共子序列