| CEV过程下带交易费的多资产期权定价研究 | |
| 李玉萍,黎伟 | |
| 2015-09-23 ; 2015-09-23 | |
| 关键词 | 多资产期权,Black - Scholes模型,CEV过程,交易费 |
| 中文摘要 | 多资产Black - Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场中,股票波动率不是常数,同时投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本.本文在CEV过程下,利用证券组合和无套利原理,得出离散交易时间下带交易费的多资产期权定价模型. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/16973]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李玉萍,黎伟. CEV过程下带交易费的多资产期权定价研究[J],2015, 2015. |
| APA | 李玉萍,黎伟.(2015).CEV过程下带交易费的多资产期权定价研究.. |
| MLA | 李玉萍,黎伟."CEV过程下带交易费的多资产期权定价研究".(2015). |
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