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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 专题：重庆大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于M-Copula-EGARCH-M-GED模型的相关风险度量及投资组合优化 Measurement of Correlation Risk and Optimization of Portfolio Selection Based on M-Copula-EGARCH-M-GED Model 期刊论文 2015, 卷号: 29, 页码: 37-46 作者:  宗钦原[1];  申建平[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/11/29 世界原油价格风险度量——基于EGARCH-EVT-t Copula模型 Measuring Market Risks of Crude Oil Price -- Based on EGARCH-EVT--t Copula Model 期刊论文 2012, 卷号: 14, 页码: 10-16 作者:  周孝华[1];  李强[1];  张保帅[1] 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/11/29 Semiparametric EGARCH model with the case study of China stock market 期刊论文 2011, 卷号: 28, 页码: 761-766 作者:  Yang, Hu[1];  Wu, Xingcui[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/11/28 基于EC—EGARCH—M模型的沪深股市波动性研究 Analysis of Volatility in Shanghai and Shenzhen Stock Market Based on EC- EGARCH- M Model 期刊论文 2010, 卷号: 24, 页码: 126-130 作者:  周孝华[1];  吴命[1] 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/11/28