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	基于EC—EGARCH—M模型的沪深股市波动性研究 Analysis of Volatility in Shanghai and Shenzhen Stock Market Based on EC- EGARCH- M Model
	周孝华[1]; 吴命[1]
	2010
卷号	24页码:126-130
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3016301
专题	重庆大学
推荐引用方式 GB/T 7714	周孝华[1],吴命[1]. 基于EC—EGARCH—M模型的沪深股市波动性研究 Analysis of Volatility in Shanghai and Shenzhen Stock Market Based on EC- EGARCH- M Model[J],2010,24:126-130.
APA	周孝华[1],&吴命[1].(2010).基于EC—EGARCH—M模型的沪深股市波动性研究 Analysis of Volatility in Shanghai and Shenzhen Stock Market Based on EC- EGARCH- M Model.,24,126-130.
MLA	周孝华[1],et al."基于EC—EGARCH—M模型的沪深股市波动性研究 Analysis of Volatility in Shanghai and Shenzhen Stock Market Based on EC- EGARCH- M Model".24(2010):126-130.

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