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厦门大学 [15]
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期刊论文 [2]
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2013 [1]
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基于人工智能在期权定价方面的研究
学位论文
2016, 2016
张鸿彦
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2017/06/20
期权定价
人工智能
Black-Scholes模型
钱性
隐含波动率
Option Pricing
Artificial Intelligence
Black-Scholes Model
Moneyness
Implied Volatility
多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程
期刊论文
2014
王艳培
;
刘继春
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/05/17
泡沫
Black-Scholes方程
多资产期权
bubbles
Black-Scholes equation
multi-asset options
信用风险下多资产期权的定价模型与解法
学位论文
2013, 2013
涂淑珍
收藏
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2016/01/13
重随机Poisson过程
信用风险
违约强度
等价鞅测度
多资产期权
doubly stochastic Poisson process
credit risk
default intensity
equivalent martingale measure
Multi-asset
跳扩散下的具有通知期的可转换债券的定价
学位论文
2012, 2012
赵凯
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
跳扩散
可转换公司债券
转股通知期
转股边界
Jump diffusion
Callable convertible bonds
Conversion notice period
Swap boundary
期权隐含预期分布
学位论文
2012, 2012
邱家庆
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/14
现实世界分布
风险中性分布
随机贴现因子
Physical distribution
Risk-neutral distribution
SDF
随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式及清算延迟时期权的博弈分析
学位论文
2011, 2011
聂晓柳
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2016/02/14
随机波动率
快速均值回复
非完全市场
俄式期权
清算延迟
期权博弈分析
永久卖出期权
买入期权
Stochastic Volatility
Fast Mean-reverting
Incomplete Market
Russian Option
Liquidation Delay
Game Theory Analysis of Option
Perpetual Put Option
Call option
国有企业的融资决策博弈模型
学位论文
2011, 2011
吴乐琼
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/14
期权定价
破产边界
最优资本结构
Option pricing
Bankruptcy boundary
Optimal capital structure
相对估价法在我国房地产企业估值中的应用——基于实证分析的房地产上市公司股票估值
学位论文
2011, 2011
吴达卡
收藏
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2016/02/14
相对估价法
房地产企业
企业估值
RelativeValuation model
Real Estate Enterprises
Business Valuation
基于资产定价理论的保险费率研究
期刊论文
2010
钱敏
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/05/17
CAPM
期权定价模型
保险费率
CAPM
option pricing model
insurance rates
商业银行贷款定价的期权博弈分析
学位论文
2009, 2009
马杰
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
期权博弈
商业银行
贷款定价
Game Theory Analysis of Options
Commercial Bank
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