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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 限定条件 专题：厦门大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 随机利率下含信用风险的欧式期权的定价 期刊论文 2015 涂淑珍; 黄婧; 李时银 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/07/01 随机利率  重Poisson随机过程  信用风险  等价鞅测度  Gaussian interest rate  doubly stochastic Poisson process  credit risk  equivalent martingale measure   违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法 期刊论文 2013 涂淑珍; 李时银 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/05/17 重随机Poisson过程  信用风险  违约强度  等价鞅测度  复合期权  doublystochastic Poisson process  credit risk  default intensity  equivalent martingale measure  compound option   信用风险下多资产期权的定价模型与解法 学位论文 2013, 2013 涂淑珍 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2016/01/13 重随机Poisson过程  信用风险  违约强度  等价鞅测度  多资产期权  doubly stochastic Poisson process  credit risk  default intensity  equivalent martingale measure  Multi-asset   违约风险的交换期权的定价模型与解法 期刊论文 2012 涂淑珍; 李时银 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2016/05/17 重随机Poisson过程  信用风险  违约强度  等价鞅测度  Doubly stochastic Poisson process  Credit risk  Default intensity  Equivalent martingale measure   一类重随机Poisson 过程在信用风险定价模型中的应用 期刊论文 2003 王保合　　; 李时银 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2011/04/26 重随机Poisson 过程  信用衍生产品证券  定价模型  Doubly stochastic Poisson process  Credit risk derivative  Pricing models